평균 복귀 거래 전략 forex

평균 반전 거래 전략 forex
Forex에서 평균으로 회귀하는 것은 거래 신호의 더 나은 시장 타이밍을 얻는 강력한 방법이며 많은 거래 시스템은이 개념을 사용하여 장기간 이익을 창출합니다. 여기서 우리는 그 배경에있는 논리를 살펴보고, 이 페이지의 배너를 클릭하면 더 읽을 수있는 평균 전략에 대한 완전한 복귀를 발견 할 것입니다. 이 전략은 하나의 단순한 고유 한 거래 지표를 기반으로하지만, 우선 실제 주가의 반전과 그 이유가 무엇인지 살펴 보겠습니다.
평균 거래로 되돌아가는 것은 단순한 개념에 근거합니다. 가격이 높은 가격과 낮은 가격 사이에서 변동될 것입니다. 욕심이 강세장에서 상승폭을 크게 늘리거나 공포로 인해 곰 시장에서 단점까지 밀어 붙일 때입니다. 그러나 모든 통화 쌍의 가격은 평균 또는 평균 가격으로 돌아갑니다. 따라서 평균 가격은 '공정 가치'
제레미 시겔 (Jeremy Siegel)은 금융 시장에 대한 이러한 개념을 개발하고 다음과 같이 말했습니다.
"수익은 단기적으로는 매우 불안정하지만 장기적으로는 매우 안정적 일 수 있습니다."
그 이유는 단기간에 감정이 펀더멘털보다 거래에 훨씬 더 큰 영향을 미치지 만 장기적으로는 펀더멘털이 더 큰 영향을 미치는 경향이 있기 때문입니다.
이익을위한 개념 사용.
첫째, 당신은 평균 가격이 무엇인지 결정하고이 수준을 사용하여 황소의 추세로 돌아가거나 곰의 추세로 다시 팔아야합니다. 또한 평균 초과 수익을 얻기 위해 과매도 거래 및 과매 수 거래를 할 수 있습니다. 사용하는 일반적인 평균은 MA 일 20 일입니다. Bollinger 밴드는 중간 밴드 인 20 일 간단한 MA를 가지고 있으며, 외부 밴드로 이동하면 중간 대역으로 이동하기 위해 거래로 입장 할 때 사용할 수 있습니다.
Bollinger 밴드는 평균 가격에서 표준 편차를 볼 수 있고 이익을 위해 거래 할 수 있습니다. 위는 상인이 이동 평균에서 가격 상승을 어떻게 거래했는지 보여주는 한 예입니다.
이러한 거래 형태에는 단점이 있습니다.
Forex 시장은 가격이 매우 휘발성이 높고 평균 가격에서 크게 벗어나는 "검은 백조 사건"에 취약합니다. 그러나 정확하게 사용된다면 평균 전략으로 돌아가는 것이 장기간의 이익을 창출 할 수 있습니다.
시장은 자신의 시간의 약 30 %만을 강력하게 소비하고 나머지 70 %는 덜 변동성이 있으며이 기간에는 평균 전략으로의 복귀를 사용하는 것이 수익을 창출하는 이상적인 방법입니다.
최고의 거래 기법.
이동 평균으로의 복귀와 차트상의 간단한 추세 선을 사용할 수있는 다양한 전략이 있으며 Bollinger 대역과 같은 기술 지표가 사용될 수 있습니다.
외환 평균 회귀 지표.
Forex Mean Reversion Indicator는 평균 레벨 (단순 이동 평균) 설정에 따라 평균 (가격)을 계산하고 표시하는 특정 지표입니다. 그런 다음 표시기는 Mean의 두 밴드를 계산하여 보여줍니다. 이 레벨은 현재 Average True Range (ATR) 판독 값에서 파생 된 비율 이동을 기준으로합니다. 평균 레벨 설정뿐만 아니라 두 레벨 모두 사용자가 설정할 수 있으며 차트의 다른 표시기와 같이 변경할 수 있습니다. 표시기는 실시간으로 초과 매매 / 초과 매도를 보여 주며 거래자는 이익 추구에있어 우위를 확보 할 수 있습니다.
표시기는 전체 지침과 로직이 포함되어 있으며 다른 기술 지표 또는 독립형 거래 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면이 페이지의 배너를 클릭하여 전략이 어떻게 작동하는지 자세히 읽어보십시오.

외환 평균 반전.
Forex Mean Reversion은 채널 표시기의 변형으로, 올바르게 사용하면 일중 거래 및 장기 거래와 같이 사용할 수 있습니다. Forex Mean Reversion은 모든 통화 쌍에 적합하지만 주요 통화 쌍 거래시 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
외환 평균 회귀 표시의 특성.
플랫폼 : Metatrader4 통화 쌍 : 권장 전공 거래 시간 : 모두, 권장 M5 이상 권장 기간 : 모든 권장 브로커 : Alpari.
지표 Forex Mean Reversion에 의한 무역의 본질은 그 이름에 있습니다. 가격은 상단 채널 라인 또는 하단 채널 라인에 도달하여 항상 채널 중간으로 돌아 가기를 간절히 원합니다. 이 패턴은 지표 Forex Mean Reversion을 거래하는 데 사용됩니다.
가격이 채널의 하단 (녹색) 경계에 도달하면 Long 위치를 엽니 다. 가격이 채널 중간 (노란색 선)으로 돌아 오면 종료하십시오.
가격이 채널의 상단 (빨간색) 경계에 도달하면 짧은 위치를 엽니 다. 가격이 채널 중간 (노란색 선)으로 돌아 오면 종료하십시오.
가격이 채널의 두 번째 상단 / 하단 (녹색 / 빨간색) 선에 도달하면 더 강한 신호를 의미합니다. 그러나 첫 번째 라인에 도달하면 시장에 진입해야합니다. 자세한 내용은 아래에서 다운로드 할 수있는 매뉴얼을 읽으십시오.

RSI 25/75 평균 복귀 시스템.
RSI 25/75 평균 회귀 계통은 상대 강도 지수를 사용하여 하락 추세 동안 상승 추세 또는 과매 수 때 주가가 과매 평가되는 시점을 측정합니다. 그것은 단지 며칠 동안 지속되는 빠른 거래를하는 것을 목표로합니다. 역사적 증거에 따르면 시스템은 거래의 70 % 이상에서 수익을 올릴 수 있으며 각각의 긍정적 인 거래에서 1 %의 수익을 기록합니다.
시스템 정보.
이 시스템은 Larry Connors와 Cesar Alvarez가 저술 한 High Probability ETF Trading : ETF 거래를 향상시키는 7 가지 전문 전략으로 출간되었습니다. 그 책에서 그들은 RSI 지표의 기준을 14에서 4로 조정하면 지표의 가장자리가 급격히 증가 할 것이라고 제안합니다.
이 시스템은 장기 추세를 결정하기 위해 200 일 간단한 이동 평균 (SMA)을 사용합니다. 그런 다음 상승 추세에있는 시장이 RSI 지표가 25 미만으로 떨어지면 언제든지 긴 포지셔닝 신호를 보냅니다. RSI 지수가 55를 초과하면 그 위치에서 빠져 나옵니다. 하락 추세 시장의 경우 RSI 지수가 75 이상으로 상승하면 시스템은 짧은 위치에 진입합니다. RSI가 45 미만으로 떨어지면 그 자리를 떠납니다.
시스템 규칙.
Exit Short 언제 :
결과를 역 테스트.
그들의 책에서 Connors와 Alvarez는 ETF가 시작된 2002 년 말부터 20 개 ETF를 대상으로이 전략을 뒷받침했습니다. 장황한 측면에서 거래 당 평균 1.48 %의 평균 786 개의 거래 신호가있었습니다. 평균 거래 기간은 6.2 일이며 모든 거래의 82.2 %가 승자입니다.
짧은면에서 383 건의 거래가 나타났다. 이 거래는 평균 1.26 %의 이익을 가져다 주었고, 각 거래는 평균 7.4 일 동안 지속되었고, 68.1 %는 승자였다.
블로거 Sanz Prophet은 시스템을 게시하면 성능이 왜곡 될지 궁금해지며, 2009 년 초부터 2012 년 9 월 5 일까지 Long 및 Short 신호를 모두 거래하는 시스템을 테스트했습니다. 그의 결과에 따르면이 시스템은 매년 7.78 %의 수익률과 13.38 %의 수익률을 기록했습니다. 그는 또한이 시스템이 거래에서 73.44 %의 우승자를 배출했다고 언급했다.
시스템 분석.
우리가 다룬 다른 평균 회귀 시스템과 비교할 때, RSI 25/75 시스템은 3 일 상한 / 하한 시스템보다 성능이 우수하지만 복수 일 평균 회귀 시스템을 능가 할 수있는 것으로 보입니다. 세 시스템 모두에 대한 결과는 매우 유사합니다. 그들은 모두 빠른 거래를 통해 작은 이익을 누적하며, 그 거래에서 매우 높은 승리율을 보입니다.
이 시스템의 문제점은 다른 모든 평균 회귀 시스템과 동일합니다. 이는 귀찮은 손실을 감수해야합니다. 이러한 관점에서, 이러한 평균 복귀 시스템은 실제로 마틴 게일 시스템과 매우 유사합니다. 그들은 거의 항상 흑인 백조가 나타나지 않는 한 이익을냅니다. RSI는 결국 당신이 거래를 끝내는 중간 지점으로 돌아올 것이며, 보통 그렇게 빨리 할 것입니다. 그러나 한 번만하면 완전히 지울 수 없습니다.
개선을위한 아이디어.
이전의 평균 회귀 시스템 모두에 대해, 중단 손실 구성 요소를 추가하면 결과에 어떤 영향을 미칠지 궁금해졌습니다. 이 시스템에 대해서도 마찬가지입니다. 각 포지션에 대해 손절매 주문을 설정하면 단점을 지킬 수 있지만 결국 수익을 올리기 전에 얼마나 많은 거래가 멈췄을 지 모릅니다.
여러 시스템을 거래하는 패키지의 일부로 평균 반 환율 시스템을 거래하는 방법에 대해서도 논의했습니다. 서로 다른 여러 시스템을 분석하여 성공할 가능성이 가장 높을 때 각 시스템을 교환 할 방법을 결정하면 아마도 이점을 얻을 수 있습니다. 다시 말하지만, 이것은 광범위한 테스트가 필요합니다.
제가 테스트하는 데 관심이있는 또 다른 아이디어는 각 거래에 시간 제한을 두는 것입니다. 얼마나 많은 잃는 거래가 평균 거래 길이보다 오래 지속되었는지를 조사하는 것은 흥미로울 것입니다. 아마도 우리는 손실이 커지기 전에 손실이 적을 수있는 길이를 발견 할 수있었습니다.
SPY 예제.
SPY의 현재 차트는이 시스템에 대한 훌륭한 예를 제공합니다. SPY는 200 일 SMA보다 훨씬 뛰어 나기 때문에 상승 추세에있다. 그것의 RSI 지시자는 6 월의 달안에 25에 2 번 담근다. RSI가 55 두 번 이상 뛰어 오른 이후 며칠 만에 각각의 거래가 이익을 낼 수있었습니다.
엄청나게 작은 표본 크기의 예일뿐입니다. 이 시스템은 매번 이와 같이 수행 할 수있는 것은 아닙니다.

평균 반향.
'평균 반전'이란 무엇입니까?
평균 회귀 (mean reversion)는 가격과 수익률이 결국 평균 또는 평균으로 되돌아 간다는 이론이다. 평균 또는 평균은 가격 또는 수익의 과거 평균이거나 경제 성장이나 산업의 평균 수익과 같은 다른 관련 평균 일 수 있습니다.
'평균 반역'을 깨기
퍼센트 반품 및 가격은 평균 반품으로 간주되는 유일한 조치는 아닙니다. 금리 또는 회사의 가격 수익 비율조차도이 현상에 영향을받을 수 있습니다.
되돌리기에는 어떤 상태가 이전 상태로 되돌아가는 것이 포함됩니다. 평균 회귀의 경우, 장기적인 기준에서 멀리 떨어지는 가격은 다시 돌아와 이해 국가로 되돌아 간다는 생각이 들게됩니다. 이 이론은 정상적인 성장 또는 다른 변동이 패러다임의 예상되는 부분이기 때문에 비교적 극단적 인 변화 만 되돌아가는 것에 초점을 맞 춥니 다.
평균 회귀 이론은 시장 상황에 대한 통계 분석의 일부로 사용되며 전반적인 거래 전략의 일부가 될 수 있습니다. 이론적으로 정상적인 패턴으로 되돌아 갈 비정상적인 활동을 확인하기 위해 낮은 가격을 매기고 높은 가격을 매기는 아이디어에 잘 적용됩니다.
예기치 않은 상한 또는 하한이 표준의 변화를 나타낼 수 있으므로 정상적인 패턴으로의 복귀는 보장되지 않습니다. 그러한 사건으로는 신제품 출시 또는 긍정적 측면에서의 개발, 부정적 측면에서의 리콜 및 소송이 포함될 수 있습니다.
극단적 인 사건이 있더라도 보안이 평균 회귀를 경험할 가능성이 있습니다. 대부분의 시장 활동과 마찬가지로 특정 사건이 특정 유가 증권의 전반적인 매력에 어떤 영향을 미칠지에 대한 보장은 거의 없습니다.
평균 반전 거래.
평균 회귀 거래는 이전 보안 상태로 되돌아 갈 것이라는 가정하에 특정 보안의 가격 결정 내에서 극심한 변화를 이용하려고합니다. 이 이론은 상인이 예기치 못한 상승에 대해 이익을 얻고 비정상적인 낮은 경우에 저축 할 수 있기 때문에 매매에 모두 적용될 수 있습니다.