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낮은 휘발성 (VIX)에서 이익을 얻는 UVXY 옵션 트레이딩 전략
나는 최근에 UVXY 옵션을 거래 해 왔으며 꽤 성공적이었던 거래 전략을 발견 할 수있었습니다. 지금 많은 여러분께서는 변동성이 다년간의 최저치에 머물렀다. 이것은 다양한 요인들로 인해 의심의 여지가 없지만 현재의 시장 환경은 우리가 알고있는 것처럼 변동성을 파괴했습니다. 그러나 변동성은 항상 조만간 나타납니다.
기본적으로, UVXY에 대한 약 2 주간 아웃풋 옵션 (귀하의 리스크 내성에 따라 약간 ITM 또는 약간 OTM)을 구매하는 것이 지속적으로 수익성이 있습니다. 나는 개인적으로 후자가 낮은 변동성으로부터 이익을 얻는 최선의 방법이라고 생각한다. 일부는 보안 위험을 상당히 줄이고 수익 잠재력을 낮추기 위해 보안을 단절 할 수도 있습니다. 게다가 어떤 사람은 SVXY를 길게 가기로 결정할 수도 있습니다. SVXY는 어떤 방법으로도 위험한 것이 아니라 끔찍한 생각이 아닙니다. 그러나 다시 한 번 옵션에 비해 테이블에 돈을 남겨 둘 것입니다.
UVXY에 대한 풋 옵션 (다른 모든 VIX 관련 악기 대신)을 구입하면 활용도와 시간이 단축되므로 가장 좋습니다. 이 두 가지가 결합되어 실제로 UVXY (PowerShares Exchange-Traded Fund Trust II)가 시간이 지남에 따라 하락할 것임을 보증합니다. 이것은 아래 차트에서 볼 수 있습니다 :
UVXY 기술적 분석.
차트는 ETF가 어떻게 하락할 것인가를 보여줍니다. 보시다시피, UVXY는 20 일 SMA에 접근하거나 테스트 한 후 (종종 보안에 대해 베팅하는 위치를 입력하는 데 가장 적합한 영역) 떨어집니다. 허락하신다면, UVXY는 최근에 더 잘 견디고 있습니다 만, 조만간 멋지게 떨어질 준비가되어 있습니다. 기억하세요, 이것은 역 분할에서 살아남는 ETF입니다.
마지막으로, 내 게시물을 읽어 주셔서 감사드립니다. 당신이이 UVXY 옵션 거래 전략을 발견했다면 StockTwits와 Twitter (TheRightTrader)에서 저를 따라 와서 내 콘텐츠를 최신 상태로 유지하십시오. 운 좋은 거래
Uvxy 거래 전략
1) WRY가 이동 평균 이하일 때마다 짧은 VXX / UVXY (또는 긴 XIV / SVXY)가됩니다.
2) WRY가 이동 평균보다 클 때마다 긴 VXX / UVXY (또는 짧은 XIV)입니다.
이익의 수 : 32 손실의 수 : 74 평균 수익률 : -0.8 % 최대 이득 : + 60.6 % 최대 손실 : -17.4 % 이익의 합계 & 손실 : -81.9 %
가설 및 시뮬레이션 성능 면책 조항.
결과는 특정 내재 된 제한이있는 시뮬레이션 된 또는 가상의 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향이있을 경우 과소 또는 과소 보상 될 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다. 역 테스크의 추가 성능 차이는 오후 4시 15 분 동부 표준시에 정착하기 위해 VIX 및 VIX 선물을 필요로하는 표시기에 대한 대략적인 거래 가격으로 XIV, VXX 및 ZIV의 오후 4 시부 터 종가를 사용하는 방법론에서 발생합니다.
Uvxy 거래 전략
누군가가 Option Trading 전략을 수립하여 UVXY에 Naked Call / Put 옵션을 판매 할 수있게하여 옵션 유효 기간을 선택할 수 있습니다. 예제 옵션은 UVXY에 대해 2016 년 1 월에 만료되며 만료 월을 변경할 수 있습니다. 누구든지 팀으로이 일을하고 싶다면 알려주세요. 나는 많은 아이디어를 공유하고 있습니다. 나는 기술자가 아니지만 .. 나는 거래에 대한 높은 지식을 가지고 있습니다.
나는 그것이 어떻게 작동 할 지에 대해 더 많이 알게되었습니다.
Saief, 저는 R에서 개인적인 사용을위한 옵션 백 테스터를 만들었습니다. 옵션 만료 날짜를 입력하는 것보다 좀 더 심도 깊습니다. delta, dte와 같은 입력 매개 변수가 필요하고 종료 신호도 필요합니다. 협업하고 싶다면 알려주세요.
안녕하세요. 재생 지연으로 유감입니다. 나는 휴가 중이므로 곧 돌아와야하며, 공동 작업하고 그 전략을 만드는 데 관심이 있습니다. 우리는 곧 이야기 할 것입니다.
안녕 마이클 안녕하세요? 그래서 옵션 거래에 대해 협업하고 싶습니다.
UVXY에 대한 옵션을 교환하면 스프레드가 넓어지고 채워지지 않습니다.
죄송합니다. 무엇인가 잘못되었습니다. 다시 시도하거나 의견을 보내서 문의하십시오.
지원 티켓을 성공적으로 제출했습니다.
지원팀이 곧 연락을 드릴 것입니다.
이 웹 사이트의 자료는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 판매 제안, 구매 권유 또는 보안 또는 전략에 대한 추천이나 보증을 구성하지 않으며 Quantopian이 투자 자문 서비스를 제공하겠다는 제안을 구성하지 않습니다.
또한이 자료는 보안 또는 특정 투자의 적합성과 관련하여 의견을 제시하지 않습니다. 여기에 포함 된 어떤 정보도 콴토 피안이나 그 계열사가 투자 자문을 제공하려고 시도하지 않으며, 콴토 피안 또는 그 계열사의 자문 역할을 수행하지 않으므로 투자 관련 행동 강령에 관여하거나 자제하는 제안으로 간주되어서는 안됩니다. 1974 년 개정 된 근로자 퇴직 소득 보장법 (Employee Retirement Income Security Act), 개인 퇴직 연금 또는 개별 퇴직 연금, 또는 본 자료에 제시된 자료에 대한 신탁 능력에 관한 자문을 제공해야합니다. 개인 퇴직 또는 기타 투자자 인 경우 여기에 설명 된 투자 아이디어, 전략, 제품 또는 서비스가 귀하의 상황에 적합한 지 여부와 관련하여 Quantopian과 관련없는 재무 고문 또는 기타 신탁 인에게 문의하십시오. 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 관련됩니다. Quantopian은 웹 사이트에 표현 된 견해의 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 보증도하지 않습니다. 견해는 변경 될 수 있으며 시장 상황이나 경제적 상황의 변화를 비롯하여 다양한 이유로 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.
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